Прогнозирование финансовых рисков с помощью модифицированного сеточного метода скользящего разделения дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов

Abstract

В статье описан метод прогнозирования финансовых рисков с использованием параметрических моделей из класса дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов. Предложенный метод берет за основу результаты работы модифицированного двухэтапного сеточного метода оценивания параметров обобщенных гиперболических распределений в скользящем режиме. Подробно обсуждаются вопросы практического применения метода, скорость его работы. Описывается процесс настройки параметров (обучения модели). На реальных данных иллюстрируется точность прогнозирования при использовании разных метрик в зависимости от настроек метода, в том числе рассматриваются долговременные прогнозы на более чем один шаг вперед.