Прогнозирование финансовых рисков с помощью модифицированного сеточного метода скользящего разделения дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов - Корчагин, А.Ю.; Королев, В.Ю. (Изд-во КарГУ, 2015)
В статье описан метод прогнозирования финансовых рисков с использованием параметрических моделей из класса дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов. Предложенный метод берет за основу результаты работы модифицированного двухэтапного сеточного метода оценивания параметров обобщенных гиперболических распределений в скользящем режиме. Подробно обсуждаются вопросы практического применения метода, скорость его работы. Описывается процесс настройки параметров (обучения модели). На реальных данных иллюстрируется точность прогнозирования при использовании разных метрик в зависимости от настроек метода, в том числе рассматриваются долговременные прогнозы на более чем один шаг вперед.
Қалыпты заңдағы сырғымалы бөлінген дисперсиялық жылжымалы қоспаның модификацияланған торлық əдіс арқылы қаржылық тəуекелін болжау
Prediction of financial risks using a modified grid method sliding separation precipitation shear mixtures of normal laws
Keywords: прогнозирование финансовых рисков; дисперсионно-сдвиговая смесь нормальных законов; обобщенное гиперболическое распределение; сеточный метод разделения смесей